SOK indikátory a grafy

Existuje více než 150 burzovních technických indikátorů a více než 100 druhů různých patternů nebo svíčkových formací na grafu pro individuální tituly. V tomto ohledu jsou technické indikátory pro forex poněkud bezcenné, protože každý ze 250 ukazatelů bere měnový pár jako celek. Technické ukazatele byly přebrány měnovými trhy většinou z akciových a komoditních trhů, kde se vesměs hodnotí jeden konkrétní titul, nikoliv však vztah dvou titulů v jednom uměle vytvořeném páru.

Technické ukazatele prostě neberou individuální sílu měny nebo naopak slabost měny v úvahu. 99% forex průmyslu je “vnořeno” do technických indikátorů a forex robotů založených na těchto technických indikátorech, které ale nejsou primárně konstruovány pro obchodování měnových párů. Naprogramoval jsem si proto vlastní indikátory pro zobrazení síly měny. Jeden z indikátorů pro určení síly měny (SIDSOK SOK8RSICOM) je volně k dispozici v online režimu na Trading View pro tradery z celého světa. Tento konkrétní indikátor mapuje sílu měny, vč. zlata a ropy, na TF 30 min. v periodě 12, tj. zobrazuje průběžný aktuální stav trhu za posledních 6 hodin. Na jednom grafu indikátor přehledně sleduje vývoj síly osmi měn, čtyř hlavních měnových párů (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a AUD/USD), zlata a ropy. V tomto indikátoru pro určení síly měny hraje stěžejní roli RSI (se vzorcem RSIx = 100 – [100 / (1 + H / B)], kdy x je počet dní, hodin nebo minut dle TF na kterých je RSI aplikováno, H je exponenciální klouzavý průměr rostoucí ceny za posledních x dní, hodin nebo minut dle TF a B je absolutní hodnota exponenciálního klouzavého průměru klesající ceny za posledních x dní, hodin nebo minut dle TF. Osobně považuji upravený RSI za nejlepší a poměrně přesnou indikaci pro sílu měny.

Vlastní indikátory vychází jak ze síly měny podle upravené RSI, tak i z turbo verze RSI nebo se sledování TSI. V základu se propočítávají údaje vždy z 28 měnových párů (8 basic měn). Pak se k tomu přidávají navíc další preferenční výpočty, např. CSI sólo pro 4 měny (EUR, USD, JPY, GBP) nebo sólo pro 5 měn (navíc je měna AUD). Např. při třech různých periodách, tak indikátor průběžně online vyhodnocuje data z více než kumulativní stovky různých period měnových párů. Asi klientsky nejoblíbenějším online indikátorem pro obchodování podle síly měny, jsou indikátory síly měny se zobrazením více porovnávajících period (3) na obrázku vlevo. Celkem triviální určení změny v síle dílčí měny podle polohy a číselné hodnoty rychlé, střední a pomalejší periody, jsou užitečným signálem pro změny v síle měny, tj. setrvání tradera na pozicích nebo následný nákup/prodej konkrétního měnového páru, který obsahuje dotčenou měnu.

Indikátory pro sledování měnových trhů podle síly měn jsem si nazval pracovně CSI (Currency Strength Indicators). CSI jsou určeny nejčastěji pro timeframe 15 MIN., 30 MIN. a 1 HOUR v libovolných periodách. CSI fungují online pod free platformou na tradingview (na grafu s vyznačením zóny směru a zóny možných obratů), tak aby bylo možné sledovat vývoj měnových trhů podle síly měny nezávisle na platformě brokera (MT4, JForex atp.). Celkem existuje 8 různých typů indikátorů CSI pro specifické způsoby použití. Knihovny a skripty pro CSI jsou neveřejné.

Dalším indikátorem CSI (nejen pro SOK techniky) je upravený CCI, který umožňuje sledovat zároveň sílu měny v trendu u EUR, USD, GBP a JPY, ale i u všech majors USD párů současně. Double verze CCI v online režimu celkem přesně indikuje i nástupy a změny trendů na volitelném timeframe a dvou periodách, podle volby uživatele, ale má především info charakter. Trader má tak jedinečnou možnost porovnat vývoj trhu podle sledování CCI hodnot na dvou periodách (kratší perioda je logicky vždy rychlejší a aktuálnější než ta delší), jak podle síly měny, tak i podle dílčích majors a podle toho upravovat své vstupy/výstupy na trhu.

Double CCI byl svého času velmi populárním indikátorem pod názvem Woodies CCI a dodnes má řadu příznivců. Před více než 10 léty (v roce 2005) jsem jej detailněji popisoval na stránkách Finančníka (hernajs ten čas ale letí :-) ). Pořád platí to, co bylo tehdy uvedeno – CCI především měří sílu a směr trendu. I když se nyní prosazují jiné techniky tradingu, jako je price action, market profile, ale i SOK atp., mít přehled o aktuálním trendu vybraných párů zůstává nadále prioritou tradingu. Spíše jako perlička a zajímavost je vlevo uveden CCI double index na měsíčním timeframe z června 2016, v nastavení periody 6 a periody 12 (tj. průběžný stav za probíhající půl rok a rok).

Předností indikace CCI index v double verzi je to, že sledováním vybraných čtyř měn a všech majors USD párů současně, dostáváme nejen základní majors přehled, přeneseně i vývoj na dalších vedlejších párech (které logicky všechny vycházejí z majors hodnot – např. EUR/JPY, EUR/GBP, GBP/JPY, AUD/NZD, CHF/JPY, AUD/CAD atd. atd.), ale hlavně nám indikace poskytuje ucelený obraz o dění na celém forex trhu (především o trendech i na delších timeframe). Traderovi tak neunikne vzestup nebo propad dílčích párů vs. ostatní páry, kde si může navíc porovnat stav hodnot ve dvou volitelných periodách a na různých timeframe. K tomu všemu stačí pouhý jediný graf, stejně jako u RSI, kde je v souhrnu (měny a měny s majors páry) ještě navíc indikace i pro zlato a ropu.

SID – aktualizace červen 2016, leden 2019

Další ukázky různých kombinací grafů a indikací pro sledování síly měny (CSI), ale i dílčích párů, zlata a ropy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře jsou zakázány.