SOK Základy

 

Úvodem k SOKu zopakuji jen to, co již bylo řečeno vícekrát – zásadní rozdíl mezi fx trhy a trhy akciovými nebo komoditními je ten, že měnové trhy neobchodují konkrétní titul (jako jsou z jiných trhů známé zlato, ropa, stříbro, pšenice, káva, kakao, různé akcie, burzovní indexy atd.), ale výhradně jen párovaný vztah mezi dvěma měnami Základem veškeré snahy na fx je tedy kupovat silnou měnu a prodávat měnu slabou a houby záleží na tom zda jdeme Long nebo Short, to se odvíjí pouze od toho, zda je daná měna za nebo před lomítkem v názvu páru.

 

Jednoduchá originální tabulka vztahu síly měny a měnových párů. Z tabulky je patrné, který měnový pár nakupujeme – “longujeme” (zelená barva) nebo prodáváme – “shortujeme” (fialová barva), když je dílčí měna v páru silnější (Stronger) nebo naopak slabší (Weaker).

Rozdíl je dále v ASK a BID ceně. Detailněji vzato: ASK cena – je poptávková cena, za kterou se broker snaží prodat měnový pár – např. EURUSD za 1.3001. Za tuto cenu trader základní měnu kupuje. BID cena – je nabídková cena, za kterou se broker snaží koupit totožný měnový pár – např. EURUSD za 1.3000. Za tuto cenu trader základní měnu prodává. Spread – je rozdíl mezi Bid a Ask cenou (v příkladu výše 1 pip). Velikost spreadu je závislá především na likviditě páru a často i na typu brokera. Spread je ziskem brokera.

Moje metoda SOK vychází primárně nejprve v rozkrytí síly měny. SOK vychází z následné aplikaci určitých pravidel a jistých matematických zákonnitostí i algoritmů FX trhů, které jsou popsány níže.

triangle3

První pravidlo FX – kurzy měn vycházejí ze základního principu fx, tj. křížových kurzů, tvořené násobky nebo podíly dílčích párů. Např. kurz páru eur/usd * kurz páru usd/jpy nám tvoří kurz páru eur/jpy. Naopak podíl usd/jpy / usd/chf nám udává kurz chf/jpy nebo podíl páru eur/usd a gbp/usd nám dává kurz eur/gbp atd. Několik příkladů níže. Tento fakt je stěžejní pro 3SOK, což je matematická metoda založená na algoritmech v uzavřené trojici měnových párů. Např. eur/usd (1,3000) * usd/jpy (100,00) = eur/jpy (130,00) nebo usd/jpy (100,00) / usd/chf (0,9700) = chf/jpy (130,09) anebo eur/usd (1,3000) / gbp/usd (1,5300) = eur/gbp (0,8497).

Graficky si lze jakékoliv uzavřené tři měny, tj. zároveň i tři měnové páry, představit (nadneseně) jako neustále se měnící ramena trojúhelníku, kdy jeho pevné vrcholy tvoří samotná dílčí měna (např. EUR, USD a JPY) a proměnlivá délka ramen (a potažmo i velikost úhlů) při pohybu kurzů na trhu, jsou tvořená jednotlivými páry (např. EUR/USD, USD/JPY a EUR/JPY).

 

Druhé pravidlo FX – pokud jsou dány a platí pevná pravidla u křížových kurzů, pak platí v uzavřených trojicích (např. eur/usd, usd/jpy a eur/jpy) i stejná pravidla pro pohyb dílčího páru k ostatním dvěma párům, vyjádřeno v % nárustu nebo propadu měnového páru za určité sledované období. Pokud např. propadne pár eur/usd o 1% a pár usd/jpy ve stejném čase o 1% naroste, pak pár eur/jpy bude ve svém vývoji oscilovat kolem 0 %. Když však oba páry o 1% posílí, eur/jpy posílí o součtová 2%. Což logicky samozřejmě platí i opačně. Tj. oba páry o 1% oslabí = eur/jpy oslabí o 2%. Pozor na vztah např. eur/usd vs. gbp/usd. Vedlejší pár eur/gbp oproti zmíněným majors silně přes % posiluje, pokud je eur/usd ve směru LONG a gbp/usd ve směru SHORT. A naopak silně přes % oslabuje, pokud je směr u eur/usd a gbp/usd opačný. Tato skutečnost matematicky vyplývá z prvního pravidla FX o křížových kurzech – zkrátka obyčejné součty nebo odečty % v uzavřených trojicích, vyplývající z násobků nebo podílů kurzů párů v křížové tabulce. Jak bylo již zmíněno tento fakt je stěžejní pro 3SOK. Pro kvalitní trading uzavřených trojic používám 3SOK kalkulátor, který umožňuje přesně stanovit tzv. vyvážený stav, určí optimum vkladu v lotech a dokáže i simulovat zvolený vývoj, vč. výpočtu konečného simulovaného stavu. Celé pojednání o metodě 3SOK vyšlo v samostatném článku již v roce 2010.

Pohyby dílčích vybraných párů v uzavíracích cenách 1.12.2012 a 1.5.2013 (půlrok). Menší rozdíly v součtových % jsou dány výši početního základu.

Jednotlivé “součtové” pohyby vedlejších párů (dvojitě podtrženo) asi lépe dokumentuje níže uvedená tabulka. Zeleně je označen směr LONG, tm. růžová označuje směr SHORT.

Třetí pravidlo FX – v uzavřených trojicích lze nejlépe vysledovat, především na delších TF, míru a typ korelace. Vzájemné korelace se mění v závislosti na směru vývoje a volatilitě dílčích párů v čase. Pominout ani nelze pip value (PV), tedy hodnotu bodu, které je různá pro ten který pár.

Zkratku SOK (Silová Oscilační Korelace) jsem poprvé použil počátkem roku 2010 (ještě na starém blogu). Pojem metody SOK v sobě zahrnuje nejen Sílu měny (potažmo i dílčích párů), ale i rovněž důležitou aktuální volatilitu měn a párů (ve spojení více měnových párů tedy vytváří jistou Oscilaci) a v neposlední řadě taky aktuální Korelaci měn a párů. Pro server Trading View jsem naprogramoval přes deset různých indikací v online režimu pro sílu měny. Jeden z indikátorů pro určení síly měny (SIDSOK SOK8RSICOM) je volně k dispozici v online režimu na stránkách Trading View pro tradery z celého světa. Tento konkrétní indikátor mapuje sílu měny, vč. zlata a ropy, na TF 30 min. v periodě 12, tj. zobrazuje průběžný aktuální stav trhu za posledních 6 hodin. Na jednom grafu indikátor přehledně sleduje vývoj síly osmi měn, čtyř měnových párů (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a AUD/USD), zlata a ropy. Trader má tak v jediném unikátním indikátoru skvělý přehled o vývoji síly konkrétní měny a majors párů i ve vztahu na trendy zlata a ropy.

SID – květen 2013

 

 

 

Komentáře jsou zakázány.